2018年10月01日 (月) | Edit |
今回は、毎月恒例の
「レラティブ・ストレングス投資」
の運用報告をご報告したいと思います。

1.運用成績
評価日レラティブ・ストレングス野村インデックスF新興国株式
評価額投資額損益率評価額投資額損益率
2018年10月1,865,3111,326,000140.7%559,098430,000130.0%
2018年9月1,806,0121,311,000137.8%544,591425,000128.1%
2018年8月1,762,6401,296,000136.0%555,183420,000132.2%
2018年7月1,717,3301,281,000134.1%523,890415,000126.2%
2018年6月1,716,5791,266,000135.6%544,378410,000132.8%
2018年5月1,722,5861,251,000137.7%554,011405,000136.8%
2018年4月1,687,4031,236,000136.5%544,931400,000136.2%
2018年3月1,717,0781,221,000140.6%563,175395,000142.6%
2018年2月1,795,1781,206,000148.9%582,389390,000149.3%
2018年1月1,742,4541,191,000146.3%554,892385,000144.1%
2017年12月1,695,7081,176,000144.2%537,849380,000141.5%
2017年11月1,651,9871,161,000142.3%526,371375,000140.4%
2017年10月1,568,3381,146,000136.9%499,952370,000135.1%
2017年9月1,525,2211,131,000134.9%490,534365,000134.4%
2017年8月1,506,1051,116,000135.0%473,383360,000131.5%
2017年7月1,471,4821,101,000133.6%451,087355,000127.1%
2017年6月1,432,8161,086,000131.9%439,559350,000125.6%
2017年5月1,385,6861,071,000129.4%421,654345,000122.2%
2017年4月1,357,2741,056,000128.5%413,286340,000121.6%
2017年3月1,336,6761,041,000128.4%398,617335,000119.0%
2017年2月1,294,5651,026,000126.2%385,251330,000116.7%
2017年1月1,267,6711,011,000125.4%364,171325,000112.1%
2016年12月1,199,782996,000120.5%348,901320,000109.0%
2016年11月1,138,267981,000116.0%338,845315,000107.6%
2016年10月1,146,408966,000118.7%322,728310,000104.1%
2016年9月1,129,155951,000118.7%319,526305,000104.8%
2016年8月1,134,626936,000121.2%309,535300,000103.2%
2016年7月1,111,977921,000120.7%281,585295,00095.5%
2016年6月1,109,900906,000122.5%289,957290,000100.0%
2016年5月1,100,629891,000123.5%284,600285,00099.9%
2016年4月1,069,066876,000122.0%288,193280,000102.9%
2016年3月1,036,919861,000120.4%255,416275,00092.9%
2016年2月998,898846,000118.1%262,846270,00097.4%
2016年1月1,031,257831,000124.1%284,701265,000107.4%
2015年12月1,026,640816,000125.8%298,221260,000114.7%
2015年11月992,289801,000123.9%291,930255,000114.5%
2015年10月962,751786,000122.5%261,192250,000104.5%
2015年9月1,006,879771,000130.6%270,302245,000110.3%
2015年8月1,069,059756,000141.4%298,593240,000124.4%
2015年7月1,056,496741,000142.6%316,850235,000134.8%
2015年6月1,064,763726,000146.7%322,971230,000140.4%
2015年5月1,024,393711,000144.1%319,761225,000142.1%
2015年4月1,011,916696,000145.4%285,112220,000129.6%
2015年3月986,930681,000144.9%290,284215,000135.0%
2015年2月959,821666,000144.1%276,397210,000131.6%
2015年1月991,320651,000152.3%272,159205,000132.8%
2014年12月954,373636,000150.1%276,556200,000138.3%
2014年11月841,880621,000135.6%250,292195,000128.4%
2014年10月813,952606,000134.3%249,005190,000131.1%
2014年9月796,583591,000134.8%245,737185,000132.8%
2014年8月759,420576,000131.8%234,663180,000130.4%
2014年7月738,949561,000131.7%220,578175,000126.0%
2014年6月708,825546,000129.8%213,106170,000125.4%
2014年5月689,167531,000129.8%201,437165,000122.1%
2014年4月659,704516,000127.8%190,639160,000119.1%
2014年3月664,280501,000132.6%182,910155,000118.0%
2014年2月640,457486,000131.8%173,357150,000115.6%
2014年1月652,445471,000138.5%184,275145,000127.1%
2013年12月612,664456,000134.4%176,672140,000126.2%
2013年11月576,663441,000130.8%169,602135,000125.6%
2013年10月556,595426,000130.7%156,174130,000120.1%
2013年9月510,077411,000124.1%149,400125,000119.5%
2013年8月491,639396,000124.2%138,975120,000115.8%
2013年7月483,281381,000126.8%133,727115,000116.3%
2013年6月484,985366,000132.5%141,402110,000128.5%
2013年5月500,657351,000142.6%133,601105,000127.2%
2013年4月455,527336,000135.6%123,244100,000123.2%
2013年3月394,471321,000122.9%118,05395,000124.3%
2013年2月368,301306,000120.4%113,54990,000126.2%
2013年1月325,806291,000112.0%101,24185,000119.1%
2012年12月289,396276,000104.9%86,75880,000108.4%
2012年11月265,924261,000101.9%78,39275,000104.5%
2012年10月244,348246,00099.3%72,33570,000103.3%
2012年9月223,962231,00097.0%63,69965,00098.0%
2012年8月206,137216,00095.4%58,31660,00097.2%
2012年7月188,750201,00093.9%51,89655,00094.4%
2012年6月170,180186,00091.5%46,18750,00092.4%
2012年5月168,334171,00098.4%47,91645,000106.5%
2012年4月156,061156,000100.0%44,37940,000110.9%
2012年3月139,759141,00099.1%40,10435,000114.6%
2012年2月124,735126,00099.0%31,01930,000103.4%
2012年1月109,514111,00098.7%23,50125,00094.0%
2011年12月94,09596,00098.0%19,67020,00098.4%
2011年11月79,03681,00097.6%15,36715,000102.4%
2011年10月64,19666,00097.3%8,21010,00082.1%
2011年9月49,72951,00097.5%4,3835,00087.7%

2.シグナル結果
種類商品名3,6,12ヶ月
リターン順位
12ヶ月移動平均
売買シグナル
1ヶ月
リターン
日本株式ニッセイ日経平均インデックスファンド1 BUY6.2
日本債券eMAXISSlim国内債券インデックス7 SELL-0.2
日本REITニッセイJリートインデックスファンド3 BUY1.6
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド 2 BUY2.5
先進国債券ニッセイ外国債券インデックスファンド5 BUY1.7
外国REIT三井住友・DC外国リート・インデックスファンド 4 BUY-1.3
新興国株式eMAXISSlim新興国株式インデックス6 SELL1.8
新興国債券iFree 新興国債券インデックス8 SELL4.8
9月は日本株式が特に好調であったので、損益率を再び140%に乗せることができました。先進国株式も比較的安定して好調であったので、政治情勢も一段落して、10月も安定して伸びていってくれるものと期待しております。
また10月の上位3銘柄ですが、海外REITが4位になって、
「日本株式」
「先進国株式」
「国内REIT」

の順番となりました。なので今月は銘柄入れ替えです。

またリート関連についてはザビエル様からのコメントにあったとおり、
「Smart-iシリーズの信託報酬が低い」
のでこちらの銘柄の購入を検討していきたいと思います。

投信商品の見直しについても、そろそろ行っていきたいと考えておりますので、その際にはまた記事にさせていただければと思います。
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コメント
この記事へのコメント
市原ブログとの乖離
Kurosukeさん、こんにちは。
ザビエルです。

時々、市原ブログをチェックするのですが、RS投資のランキングがKurosukeさんのものと異なりますね。

私のランキングはKurosukeさんと同じになりますが。
(Googleの自動計算を利用しています)



2018/10/06(Sat) 16:01 | URL  | ザビエル #mQop/nM.[ 編集]
ザビエル様へ
ザビエル様

いつもコメントありがとうございます。
確かにシグナルの順位が結構違いますね。計算に採用している銘柄が違うせいでそうなっているのでしょうか。
市原様の順位を見ると日本株の結果にズレがあるっぽいので、その辺が原因なのかもしれませんね。

私もエクセルの自動計算で行っていて、ザビエル様も同じような結果になっているとのことなので、計算式が間違っているということはなさそうなので私自身は少し安心しました。

あまりにもズレがそのままのようでしたら、市原様に聞いてみたいと思います。
またお時間のあるときにコメントいただければ幸いです。
今後ともよろしくお願いいたします。
2018/10/06(Sat) 21:41 | URL  | Kurosuke #EBUSheBA[ 編集]
9月のデータ
Kurosukeさん、
早速のRESありがとうございます。

Kurosukeさんは、エクセルでマクロを組んでいるのですね?

私の9月のデータは
1カ月リターン RS値 ランキングの順で
日本株式 6.18% 14.29% 1
日本債券 -0.25% -0.69% SELL
日本REIT 1.59% 6.80% 3
先進国株式 2.52% 12.29% 2
先進国債券 1.66% 1.25% 5
外国REIT -1.33% 6.00% 4
新興国株式 1.75% 0.37% SELL
新興国債券 4.78% -4.29% SELL
となりました。

ちなみに昨日10/5までのデータでランキングをみると
日本株  2
日本REIT 3
外国株  1

となっています。
JREITとGREITの入れ替えなど
結構入れ替えしています。


追伸
最近はMNPでの乗り換えもあまり意味をなさなくなりましたね。
私は2年おきに新しいiPhoneが欲しいので、安い案件を探していましたが、ドコモに固定しそうな感じです。MVNOは確かに通信費は安いのですが、かけ放題や端末代金を考慮すると、3大キャリアになります。
私の住んでいるエリアは、光回線がKDDI系が使えないことや
SBは携帯料金体系が怪しいためNGといったことを考慮するとドコモになります。
とすると、ドコモ光、dカードGOLDで対処するくらいしかないですね。ドコモ株で株主優待で安くしてくれればいいのですが、せいぜい配当で回収するくらいしか方法はないです。
2018/10/07(Sun) 03:52 | URL  | ザビエル #mQop/nM.[ 編集]
ザビエル様へ
ザビエル様

9月のデータを教えていただきありがとうございます。
私の結果と比べると新興国株式については若干の違いはあるのですが、他の銘柄については全く同じでした。
私はeMAXISSlim新興国株式インデックスで計算をしているのですが、その辺の違いがあるのかもしれないですね。
とはいえ、私の計算が間違っていなかったことがわかりましたので、安心しました。ありがとうございます。

ちなみに私はマクロは使わず、関数だけでやっています。データはYahooファイナンスのデータを手打ちしてます。
月1回のことなのでこれでいいかなと思ってやってますが、ザビエル様のように日次でデータを追うことが出来ないので、月内の変動がどうなのかは把握してないです。

MNPの乗り換えも確かにあまり意味がなくなってきましたよね。2年おきに新しい端末が欲しいとなるとMVNOも少し難しいですよね。私もMVNOではなく、ドコモに固定してdカードGOLDを活用してみようかなと思ったことはあったのですが、やっぱりコスト差を考えると踏みとどまってしまいました。ずっとドコモ割ももう10年が経過しているので、基本料金がもう少し下がってきたら私も検討しようかなという感じです。株主優待もやってくれると本当にMVNOと差の無い感じになってきますよね。

またお時間のあるときにコメントいただければ幸いです。
今後ともよろしくお願いいたします。
2018/10/07(Sun) 09:42 | URL  | Kurosuke #EBUSheBA[ 編集]
横から失礼します
日本株式に採用されてるインデックスが異なるためかと思われます。
■市原ブログ:TOPIX連動
■Kurosuke様ブログ:日経225連動

実は以前かなりの乖離があったため疑問に思い調べたことがありました。
市原ブログのほうは各資産クラスごとに採用している最新の具体的な銘柄が公開されてない(ように見受けられる)ので、推測にはなりますが。

このあたりに選定銘柄についての話題がありますが、ここではTOPIXになってます。
http://etftrendfollow.seesaa.net/article/151199082.html

RS投資の場合、資産クラスの入れ替えが発生した場合のスイッチングのタイミングでも大きく変動しますので、
ほかの方と全く同じチャートにはなりづらいですね。
そのため参入当初はかなり、混乱した記憶がありますw

参考までにTOPIXで算出した先月末時点でのRS値を掲載しておきます。
-----
1ヶ月リターン 3-6-12ヶ月リターン 順位 シグナル
5.53% 7.58% 2 buy
2018/10/14(Sun) 20:33 | URL  | しげお #rVrsVBgs[ 編集]
しげお様へ
しげお様

いつもコメントありがとうございます。
また貴重な情報大変ありがとうございました!

私も試しに「ニッセイTOPIXインデックスF」でRS値を計算してみましたら、しげお様が計算した数値とほぼ同じになりました。
日経225とTOPIXでこんなにも違う結果になるなんて、少し驚きました。
結果的に私自身はラッキーだったわけですが、本当はもっと考えて銘柄選択したほうが良いということがわかりました。

とりあえず、私自身はこのまま日経225で行きたいと思いますが、時折TOPIXもチェックしてみたいと思います。
今回は疑問を解消してくださり大変ありがとうございました!
また今後ともよろしくお願いいたします。
2018/10/15(Mon) 21:00 | URL  | Kurosuke #EBUSheBA[ 編集]
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