2018年05月01日 (火) | Edit |
今回は、いつも恒例の
「レラティブ・ストレングス投資」
の運用報告をご報告したいと思います。

1.運用成績
評価日レラティブ・ストレングス野村インデックスF新興国株式
評価額投資額損益率評価額投資額損益率
2018年5月1,722,5861,251,000137.7%554,011405,000136.8%
2018年4月1,687,4031,236,000136.5%544,931400,000136.2%
2018年3月1,717,0781,221,000140.6%563,175395,000142.6%
2018年2月1,795,1781,206,000148.9%582,389390,000149.3%
2018年1月1,742,4541,191,000146.3%554,892385,000144.1%
2017年12月1,695,7081,176,000144.2%537,849380,000141.5%
2017年11月1,651,9871,161,000142.3%526,371375,000140.4%
2017年10月1,568,3381,146,000136.9%499,952370,000135.1%
2017年9月1,525,2211,131,000134.9%490,534365,000134.4%
2017年8月1,506,1051,116,000135.0%473,383360,000131.5%
2017年7月1,471,4821,101,000133.6%451,087355,000127.1%
2017年6月1,432,8161,086,000131.9%439,559350,000125.6%
2017年5月1,385,6861,071,000129.4%421,654345,000122.2%
2017年4月1,357,2741,056,000128.5%413,286340,000121.6%
2017年3月1,336,6761,041,000128.4%398,617335,000119.0%
2017年2月1,294,5651,026,000126.2%385,251330,000116.7%
2017年1月1,267,6711,011,000125.4%364,171325,000112.1%
2016年12月1,199,782996,000120.5%348,901320,000109.0%
2016年11月1,138,267981,000116.0%338,845315,000107.6%
2016年10月1,146,408966,000118.7%322,728310,000104.1%
2016年9月1,129,155951,000118.7%319,526305,000104.8%
2016年8月1,134,626936,000121.2%309,535300,000103.2%
2016年7月1,111,977921,000120.7%281,585295,00095.5%
2016年6月1,109,900906,000122.5%289,957290,000100.0%
2016年5月1,100,629891,000123.5%284,600285,00099.9%
2016年4月1,069,066876,000122.0%288,193280,000102.9%
2016年3月1,036,919861,000120.4%255,416275,00092.9%
2016年2月998,898846,000118.1%262,846270,00097.4%
2016年1月1,031,257831,000124.1%284,701265,000107.4%
2015年12月1,026,640816,000125.8%298,221260,000114.7%
2015年11月992,289801,000123.9%291,930255,000114.5%
2015年10月962,751786,000122.5%261,192250,000104.5%
2015年9月1,006,879771,000130.6%270,302245,000110.3%
2015年8月1,069,059756,000141.4%298,593240,000124.4%
2015年7月1,056,496741,000142.6%316,850235,000134.8%
2015年6月1,064,763726,000146.7%322,971230,000140.4%
2015年5月1,024,393711,000144.1%319,761225,000142.1%
2015年4月1,011,916696,000145.4%285,112220,000129.6%
2015年3月986,930681,000144.9%290,284215,000135.0%
2015年2月959,821666,000144.1%276,397210,000131.6%
2015年1月991,320651,000152.3%272,159205,000132.8%
2014年12月954,373636,000150.1%276,556200,000138.3%
2014年11月841,880621,000135.6%250,292195,000128.4%
2014年10月813,952606,000134.3%249,005190,000131.1%
2014年9月796,583591,000134.8%245,737185,000132.8%
2014年8月759,420576,000131.8%234,663180,000130.4%
2014年7月738,949561,000131.7%220,578175,000126.0%
2014年6月708,825546,000129.8%213,106170,000125.4%
2014年5月689,167531,000129.8%201,437165,000122.1%
2014年4月659,704516,000127.8%190,639160,000119.1%
2014年3月664,280501,000132.6%182,910155,000118.0%
2014年2月640,457486,000131.8%173,357150,000115.6%
2014年1月652,445471,000138.5%184,275145,000127.1%
2013年12月612,664456,000134.4%176,672140,000126.2%
2013年11月576,663441,000130.8%169,602135,000125.6%
2013年10月556,595426,000130.7%156,174130,000120.1%
2013年9月510,077411,000124.1%149,400125,000119.5%
2013年8月491,639396,000124.2%138,975120,000115.8%
2013年7月483,281381,000126.8%133,727115,000116.3%
2013年6月484,985366,000132.5%141,402110,000128.5%
2013年5月500,657351,000142.6%133,601105,000127.2%
2013年4月455,527336,000135.6%123,244100,000123.2%
2013年3月394,471321,000122.9%118,05395,000124.3%
2013年2月368,301306,000120.4%113,54990,000126.2%
2013年1月325,806291,000112.0%101,24185,000119.1%
2012年12月289,396276,000104.9%86,75880,000108.4%
2012年11月265,924261,000101.9%78,39275,000104.5%
2012年10月244,348246,00099.3%72,33570,000103.3%
2012年9月223,962231,00097.0%63,69965,00098.0%
2012年8月206,137216,00095.4%58,31660,00097.2%
2012年7月188,750201,00093.9%51,89655,00094.4%
2012年6月170,180186,00091.5%46,18750,00092.4%
2012年5月168,334171,00098.4%47,91645,000106.5%
2012年4月156,061156,000100.0%44,37940,000110.9%
2012年3月139,759141,00099.1%40,10435,000114.6%
2012年2月124,735126,00099.0%31,01930,000103.4%
2012年1月109,514111,00098.7%23,50125,00094.0%
2011年12月94,09596,00098.0%19,67020,00098.4%
2011年11月79,03681,00097.6%15,36715,000102.4%
2011年10月64,19666,00097.3%8,21010,00082.1%
2011年9月49,72951,00097.5%4,3835,00087.7%

2.シグナル結果
種類商品名3,6,12ヶ月
リターン順位
12ヶ月移動平均
売買シグナル
1ヶ月
リターン
日本株式ニッセイ日経平均インデックスファンド1 BUY4.7
日本債券eMAXISSlim国内債券インデックス6 BUY-0.1
日本REITニッセイJリートインデックスファンド2 BUY2.5
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド 4 BUY4.4
先進国債券ニッセイ外国債券インデックスファンド7 SELL1.2
外国REIT三井住友・DC外国リート・インデックスファンド 8 SELL3.0
新興国株式eMAXIS新興国株式インデックス3 BUY0.7
新興国債券iFree 新興国債券インデックス5 BUY-0.4
※新興国株式は購入ファンドは「投資コストが低いSBI証券のインデックスファンド(2017年版)」で紹介したファンドを購入していきますが、まだ1年分の基準価格がなく、数値の計算ができないので、以前の購入ファンドの数値で計算しております。
今月の運用成績は3ヶ月ぶりにプラスとなりました。北朝鮮情勢や国内の政治スキャンダルなど、政治的な面で色々と相場が影響される場面が多かったように感じますが、その辺が一服してようやく安定してきたという感じでしょうか。

4月末時点での上位3銘柄も
「日本株式」
「日本リート」
「新興国株式」

と先月同様の結果となりました。ただ先月SELLシグナルだった外国株式もBUYシグナルになり徐々に相場は上向いている感じはします。

来月はどうなるでしょうか。また1日に報告させていただければと思います。
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コメント
この記事へのコメント
上位3銘柄についてですが、シグナル結果の表では3位が「新興国株式」ですが、文章では「先進国株式」としています。
これはどのように受け取ったらよいでしょうか?
2018/05/10(Thu) 10:50 | URL  | BlueSky #mQop/nM.[ 編集]
2016年5月と2016年6月のシグナル結果は、まったく同一の数字になっています。
2ヶ月続いてまったく同一ということは考えにくいのですが、シグナル結果に計算間違いとは考えられませんか?
2018/05/10(Thu) 10:59 | URL  | BlueSky #mQop/nM.[ 編集]
BlueSky 様へ
BlueSky 様

大変ご無沙汰しております。
以前は運用についての知識や情報など教えてくださり大変ありがとうございました。

またこの度は記事について間違いをご指摘いただき大変ありがとうございます。
今月の記事については新興国株式の間違いでした。誤解を与えてしまい、申し訳ございませんでした。
今の時点では修正が完了しております。

また2016年の記事ですが、過去のファイルを見返してみたところ6月の方が間違っていましたので、
http://rakurakukaiteki.blog22.fc2.com/blog-entry-612.html
の記事を修正させていただきました。
このような昔の記事をご覧になっておられるということはまた何かお考えがあってのことなのでしょうね。

またお時間のあるときにコメントいただければ幸いです。
今後ともよろしくお願いいたします。
2018/05/10(Thu) 18:31 | URL  | Kurosuke #EBUSheBA[ 編集]
一ケ月リターンの騰勢に基づいたRS投資は?
>このような昔の記事をご覧になっておられるということはまた何かお考えがあってのことなのでしょうね。
 はい、そうなのです。
 「レラティブ・ストレングス投資」について、数字を検証してみたいと以前から思っていたことがありました。
 今回、思い立って、以前かたの疑問を解こうと考えました。
 その「疑問」というのは、、、

 (1) 市原ブログで解説されているように、3-6-12カ月の騰勢の順位に基づいて投資銘柄を決めるわけですが、市原ブログで表示されているグラフのうちで、前月リターンの順位に基づいて投資した場合ののほうが利益を上げている時期があります。
 そこで、3-6-12カ月騰勢のほかに、前月リターンに基づいて投資をしたらどうなるかを、最近の基準価格のデータを使って検証したいと思っていました。

 (2) ほかの有名な投資関連ブログでは、ETFのBuy&Holdが良いとしているブログが多いと思います。
 また、山崎元氏は、日本株と世界株のETFを半々程度ずつ持つのが良いとしています。

 そこで、3-6-12カ月の騰勢の順位に基づいたRS投資、一ケ月リターンの騰勢に基づいたRS投資、日本株と世界株のB&H投資、の間のパフォーマンスを算出して比べてみようと考えました。

 パフォーマンスを計算する元データとしては、この「インテリ快適生活術」のデータを使わせていただくのが最も楽だと考えました。そこで、過去にさかのぼって記ブログからデータを収集させていただきました。
 表集計ソフトに読み込んだデータを眺めていて、前回質問したような数字の乱れに気がついたため、質問させていただいた次第です。

 結果的には貴ブログのデータではなく、Yahoo!ファイナンスから基準価格のデータを取り入れて計算して、自分なりに納得できる結果を得ました。

 RS移動平均投資法を発表した市原氏、インテリ快適生活術で過去のデータを公表している Kurosuke 氏に対して敬意を表します。

 ありがとうございます。

 BlueSky
2018/05/25(Fri) 01:18 | URL  | BlueSky #mQop/nM.[ 編集]
BlueSky 様へ
BlueSky 様

返信が遅くなりまして、申し訳ございませんでした。
RS投資は前月比のリターンを計算式に組み込んでませんので確かに前月比を入れた方がパフォーマンスが向上する可能性はあるかと思います。ただ1ヶ月リターンのみを考慮した場合、パフォーマンス向上はあるかもしれませんが、銘柄入れ替えが頻繁に起きてしまい、私の様なすぼらな人間にとっては少し面倒なのかなと感じてしまう部分も出てきそうな気がいたします。

また計算式に私のデータを利用いただくことを考えていただきありがとうございました。結果的に基準価格を元に計算されたということですが、今後もRS投資については結果を掲載していこうと考えておりますので、また何かの折にご活用いただければ幸いです。

またお時間のあるときにコメントいただければ幸いです。
今後ともよろしくお願いいたします。
2018/05/28(Mon) 11:32 | URL  | Kurosuke #EBUSheBA[ 編集]
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