2015年07月01日 (水) | Edit |
今回は月初恒例の
「レラティブ・ストレングス投資」
の運用成果を紹介します。

1.運用成績
評価日レラティブ・ストレングス野村インデックスF新興国株式
評価額投資額損益率評価額投資額損益率
7月1日1,056,496741,000142.6%316,850235,000134.8%
6月1日1,064,763726,000146.7%322,971230,000140.4%
5月1日1,024,393711,000144.1%319,761225,000142.1%
4月1日1,011,916696,000145.4%285,112220,000129.6%
3月1日986,930681,000144.9%290,284215,000135.0%
2月1日959,821666,000144.1%276,397210,000131.6%
1月1日991,320651,000152.3%272,159205,000132.8%
12月1日954,373636,000150.1%276,556200,000138.3%
11月1日841,880621,000135.6%250,292195,000128.4%
10月1日813,952606,000134.3%249,005190,000131.1%
9月1日796,583591,000134.8%245,737185,000132.8%
8月1日759,420576,000131.8%234,663180,000130.4%
7月1日738,949561,000131.7%220,578175,000126.0%
6月1日708,825546,000129.8%213,106170,000125.4%
5月1日689,167531,000129.8%201,437165,000122.1%
4月1日659,704516,000127.8%190,639160,000119.1%
3月1日664,280501,000132.6%182,910155,000118.0%
2月1日640,457486,000131.8%173,357150,000115.6%
1月1日652,445471,000138.5%184,275145,000127.1%
12月1日612,664456,000134.4%176,672140,000126.2%
11月1日576,663441,000130.8%169,602135,000125.6%
10月1日556,595426,000130.7%156,174130,000120.1%
9月3日510,077411,000124.1%149,400125,000119.5%
8月1日491,639396,000124.2%138,975120,000115.8%
7月1日483,281381,000126.8%133,727115,000116.3%
6月1日484,985366,000132.5%141,402110,000128.5%
5月1日500,657351,000142.6%133,601105,000127.2%
4月1日455,527336,000135.6%123,244100,000123.2%
3月1日394,471321,000122.9%118,05395,000124.3%
2月1日368,301306,000120.4%113,54990,000126.2%
1月1日325,806291,000112.0%101,24185,000119.1%
12月1日289,396276,000104.9%86,75880,000108.4%
11月1日265,924261,000101.9%78,39275,000104.5%
10月2日244,348246,00099.3%72,33570,000103.3%
9月1日223,962231,00097.0%63,69965,00098.0%
8月1日206,137216,00095.4%58,31660,00097.2%
7月1日188,750201,00093.9%51,89655,00094.4%
6月1日170,180186,00091.5%46,18750,00092.4%
5月1日168,334171,00098.4%47,91645,000106.5%
4月1日156,061156,000100.0%44,37940,000110.9%
3月1日139,759141,00099.1%40,10435,000114.6%
2月1日124,735126,00099.0%31,01930,000103.4%
1月1日109,514111,00098.7%23,50125,00094.0%
12月2日94,09596,00098.0%19,67020,00098.4%
11月1日79,03681,00097.6%15,36715,000102.4%
10月1日64,19666,00097.3%8,21010,00082.1%
9月1日49,72951,00097.5%4,3835,00087.7%


2.シグナル結果
種類商品名3,6,12ヶ月
リターン順位
12ヶ月移動平均
売買シグナル
1ヶ月
リターン
日本株式ニッセイ日経225インデックスファンド1 BUY-2.5
日本債券日本債券インデックスe7 BUY-0.1
日本REITニッセイJリートインデックスファンド5 BUY-3.1
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド2 BUY-4.0
先進国債券ニッセイ外国債権インデックスファンド6 BUY-1.5
外国REITニッセイグローバルリートインデックスファンド4 BUY-5.9
新興国株式eMAXIS新興国株式インデックス3 BUY-5.5
新興国債券eMAXIS 新興国債券インデックス8 SELL-2.7

先月は本当にここ数日までは順調にプラスで推移しておりました。しかし
「ギリシャ不安」
が数日前に起きたせいでそこから急落し、結局は先月よりも資産を下げてしまう形になりました。まぁギリシャ不安がなかったとしても株価が上がりすぎの感はありましたし、ここらで一回調整が入るのではないかと思います。

そして6月末のシグナルですが、先月上位にランクインしていた新興国株式がまた3位に返り咲きましたので、また銘柄入れ替えです。

しかしこのギリシャ不安でバブル崩壊となって大きな転落になる可能性もないわけではないです。
その辺しっかりと見極めて売買をして行ければと思います。
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コメント
この記事へのコメント
国内債券は
早々の更新、お疲れ様です。
まぁどうでも良いお話かもしれませんが、国内債券インデックスの「日本債券インデックスe」は、今回 "sell" でした。

今、債券はどうにもならないんでしょうね。

ギリシャ問題は、そこだけに限れば日本への影響はかなり少ないと思います。
問題は、EUがどこまで揺れるかですか。

為替は少しドルの買い戻しが入っているようですね。
2015/07/01(Wed) 12:21 | URL  | GO #qjsITxmk[ 編集]
あ、見てるものが違うかも
ごめんなさい。

僕が見ているのは、「日本債券インデックスe」ではなくて、「三菱UFJ国内債券インデックスファンド」 でした。

見ているものが違うので、結果が違うんですね。
でも同じものを見ていてファンドが違うと、Buy と Sell に分かれる、というのも、何だか不思議です。
2015/07/01(Wed) 23:59 | URL  | GO #qjsITxmk[ 編集]
こんばんは。

連続の銘柄入れ買えでこのタイミングと重なってしまうと、損失確定となってしまって躊躇しそうですね。
でも黙ってルールに従うことが大事なのでしょうね。

ギリシャに隠れてる感はありますが、個人的にはプエルトリコの影響が気になります。
アメリカの投信が結構プエルトリコ債を組み入れていると聞きますし。

しばらくは不安定な相場となりそうですね。
2015/07/02(Thu) 00:24 | URL  | シッピー #-[ 編集]
GO 様へ
GO 様

いつもコメントいただき大変ありがとうございます。
日本債権の件、そういうことだったのですね。納得いたしました。
確かに検討する銘柄によって若干の違いがあるようです。
とはいえ、順位に影響を与えるほどではないと思うのであまり気にしなくて良いのかなと思ってました。

ギリシャの件ですが、もう他のEU諸国はギリシャへの貸付金などを損失確定しているのであれば、たしかにそこまでの影響はないような気がしますね。ただ支援続行とかになるとまたお金も持ち出しも増えるのでまた一悶着ありそうな気がいたします。またシッピ-のコメントにあるとおり他の国への影響なども怖いですよね。

ただレラティブストレングス投資をしていれば、そこまでの大やけどはしないと思いますし、あまり自分の意思は入れずにシグナル通りに淡々とやっていくのが良いのかもしれないですね。

またお気軽にコメントくだされば幸いです。
今後ともよろしくお願いいたします。

2015/07/03(Fri) 19:33 | URL  | Kurosuke #EBUSheBA[ 編集]
シッピ-様へ
シッピ-様

いつもコメントいただきありがとうございます。
今回は急落時点での売却となってしまい残念な結果となってしまいました。
このタイミングが少し違えば、逆に相場が下がったときに買いを入れられるという形になったので、ちょっと残念です。
とはいえシッピ-様のおっしゃるとおり、ルールに従うというのが重要なんじゃないかと私も考えています。

プエルトリコ債ってあまりなじみがないですが、アメリカなどでは結構人気だったのですかね。日本でも昔南アランド債とかトルコリラ債など一時期かなり高い利率で売っていたことがありましたが、それと同じようなもんなのでしょうかね。利率は魅力的ではありますが、なんかうさんくさくて購入はしたことがないです。

話がそれてしまいましたが、ギリシャが終わったら今度はそっちがニュースに出たりして、問題になるんですかね。
しばらくは我慢の時期が続きそうですね。

またお気軽にコメントくだされば幸いです。
今後ともよろしくお願いいたします。

2015/07/03(Fri) 19:34 | URL  | Kurosuke #EBUSheBA[ 編集]
こんばんは
今日見ると新興国と国内債券、Jリートはsell点灯ですね。

ルール通りだとまた待機ですが、避難時なんですかね。
どう思われますか
2015/07/08(Wed) 01:26 | URL  | miyabi #llOsW3ec[ 編集]
miyabi様へ
miyabi様

いつもお世話になっております。
そうなんですか、ついに3銘柄もセルシグナルになってしまいましたか。。
これはここ数年ではなかった出来事かもしれないです。やはりギリシャの影響などもあるのかもしれないですね。

さて非難するかどうかの判断ですが、基本的には月末の様子を待てばよいのだと思います。
ただ過去bluesky様がコメントされておりましたが、投資金額が多くなってくるとそうも言ってられなくなってきますよね。
その時の基準ですが、
「ボラティリティの2倍下落した時」
としていたかとおもいます。各投信のボラティリティは
http://rakurakukaiteki.blog22.fc2.com/blog-entry-526.html
に一か月ごとの結果ではありますがまとめております。こちらをご覧になっていただくと大体変動係数が4%なのでその2倍の8%の下落があった場合というのが目安なんじゃないかと思います。

ただどの方法が正解というのは判断が難しいと思うので、参考としてご判断していただければと思います。
ここからしばらくは下落局面がつづくのでしょうか。。。僕も相場状況には注視しつつ売買のタイミングを見極めていきたいと思います。

また今後ともよろしくお願いいたします。
2015/07/08(Wed) 13:07 | URL  | Kurosuke #EBUSheBA[ 編集]
計算式について教えてください
はじめまして。近いうちにレラティブ・ストレングス投資を始めようと勉強しています。

7月(6月末時点)のシグナル結果計算式について教えてください。


Excelを作成して[3,6,12ヶ月リターン順位]を計算してみたのですが、
5位:先進国債券、6位:日本REITとなり、管理人様の結果と差異がでました。

(計算に使用する商品次第で結果に差異が出ることは承知していますが)
私が計算式を勘違いしている可能性があるため、
計算に使用した商品名(日本REIT・先進国債券)を教えていただけないでしょうか。

ちなみに、私が使用した商品名と[3,6,12ヶ月リターン値]は以下のとおりです。
ニッセイJリートインデックスファンド(2015/6:14345、2015/3:14736、2014/12:14894、2014/6:12388):0.031527107
ニッセイ外国債券インデックスファンド(2015/6:11519、2015/3:11485、2014/12:11871、2014/6:10271):0.031605149



1ヶ月リターン の計算式について教えてください。
各商品について (6月末の価格/5月末の価格)-1 で計算しているという認識であっていますか?
2015/07/28(Tue) 22:14 | URL  | rabbit #195Lvy4Y[ 編集]
rabbit 様へ
rabbit 様

初めまして、管理人のKurosukeと申します。
この度は当ブログにコメントいただき大変ありがとうございます。

順位が異なるのは計算に用いている商品の違いによるものかと思います。計算については私の計算シートに教えてもらった値を入れたところ同じ値となったので、計算方法は私と同じだと思います。

私が購入している銘柄は記事の通りなのですが、計算に用いているのは以前からの投信のままになっておりまして、その銘柄は
http://rakurakukaiteki.blog22.fc2.com/blog-entry-488.html
にある以前の購入銘柄のままなのです。なので順位に違いが生じたのかもしれないです。

また1ヶ月リターンの計算方法もご認識の通りでございます。

購入銘柄で本当は計算した方が良いと思うのですが、面倒でそのままになってしまっております。
順位が入れ替わることは非常にレアケースだとは思うのですがまた様子をみて購入銘柄で計算するようにしていきたいと思います。

今回は混同させてしまいすいませんでした。
また今後ともよろしくお願いいたします。
2015/07/30(Thu) 21:44 | URL  | Kurosuke #EBUSheBA[ 編集]
確認できました
管理人様

返信ありがとうございます。

日本REIT:eMAXIS国内リートインデックス
先進国債券:外国債券インデックスe
で計算すると、日本REIT>先進国債券になることが確認できました。

購入銘柄は手数料を基準に考えるのが最適だと思うので、計算は別銘柄でもいいとは思います。
たとえレアケースだとしても、ほんの少しのところで順位が入れ替わったり、BuyがSellになってしまうことに耐えられるかが続けるためのカギになりそうです。
2015/07/30(Thu) 23:13 | URL  | rabbit #195Lvy4Y[ 編集]
rabbit 様へ
rabbit 様

早速のコメントありがとうございます。
計算結果が私といっしょになったようで良かったです。

しかし銘柄の違いで順位が入れ替わるとちょっとやっかいなことになりそうですね。
やはり基本は自分の購入銘柄で計算するのが良いと思いますので、時期をみて変更したいと思います。

今回は貴重なご指摘大変ありがとうございました。
また今後ともよろしくお願いいたします。
2015/08/01(Sat) 20:23 | URL  | Kurosuke #EBUSheBA[ 編集]
レラティブ
8月号が掲載されないのは、もうやめちゃうのでしょうか。
毎月楽しみにしているので気になります。
2015/08/03(Mon) 22:55 | URL  | 通りもん #JalddpaA[ 編集]
通りもん 様へ
通りもん 様

管理人のKurosukeと申します。
今回はご指摘大変ありがとうございました。

ちょっと帰省などありまして、完全に記事の更新を忘れておりました。
早速記事を記載させていただきましたので、ご覧いただければ幸いです。

このご指摘がなければもっと更新が遅れていたかもしれないです。
本当にありがとうございました。
また今後ともよろしくお願いいたします。
2015/08/04(Tue) 00:23 | URL  | Kurosuke #EBUSheBA[ 編集]
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