2015年06月01日 (月) | Edit |
今回は月初恒例の
「レラティブ・ストレングス投資」
の運用成果を紹介します。

1.運用成績
評価日レラティブ・ストレングス野村インデックスF新興国株式
評価額投資額損益率評価額投資額損益率
6月1日1,064,763726,000146.7%322,971230,000140.4%
5月1日1,024,393711,000144.1%319,761225,000142.1%
4月1日1,011,916696,000145.4%285,112220,000129.6%
3月1日986,930681,000144.9%290,284215,000135.0%
2月1日959,821666,000144.1%276,397210,000131.6%
1月1日991,320651,000152.3%272,159205,000132.8%
12月1日954,373636,000150.1%276,556200,000138.3%
11月1日841,880621,000135.6%250,292195,000128.4%
10月1日813,952606,000134.3%249,005190,000131.1%
9月1日796,583591,000134.8%245,737185,000132.8%
8月1日759,420576,000131.8%234,663180,000130.4%
7月1日738,949561,000131.7%220,578175,000126.0%
6月1日708,825546,000129.8%213,106170,000125.4%
5月1日689,167531,000129.8%201,437165,000122.1%
4月1日659,704516,000127.8%190,639160,000119.1%
3月1日664,280501,000132.6%182,910155,000118.0%
2月1日640,457486,000131.8%173,357150,000115.6%
1月1日652,445471,000138.5%184,275145,000127.1%
12月1日612,664456,000134.4%176,672140,000126.2%
11月1日576,663441,000130.8%169,602135,000125.6%
10月1日556,595426,000130.7%156,174130,000120.1%
9月3日510,077411,000124.1%149,400125,000119.5%
8月1日491,639396,000124.2%138,975120,000115.8%
7月1日483,281381,000126.8%133,727115,000116.3%
6月1日484,985366,000132.5%141,402110,000128.5%
5月1日500,657351,000142.6%133,601105,000127.2%
4月1日455,527336,000135.6%123,244100,000123.2%
3月1日394,471321,000122.9%118,05395,000124.3%
2月1日368,301306,000120.4%113,54990,000126.2%
1月1日325,806291,000112.0%101,24185,000119.1%
12月1日289,396276,000104.9%86,75880,000108.4%
11月1日265,924261,000101.9%78,39275,000104.5%
10月2日244,348246,00099.3%72,33570,000103.3%
9月1日223,962231,00097.0%63,69965,00098.0%
8月1日206,137216,00095.4%58,31660,00097.2%
7月1日188,750201,00093.9%51,89655,00094.4%
6月1日170,180186,00091.5%46,18750,00092.4%
5月1日168,334171,00098.4%47,91645,000106.5%
4月1日156,061156,000100.0%44,37940,000110.9%
3月1日139,759141,00099.1%40,10435,000114.6%
2月1日124,735126,00099.0%31,01930,000103.4%
1月1日109,514111,00098.7%23,50125,00094.0%
12月2日94,09596,00098.0%19,67020,00098.4%
11月1日79,03681,00097.6%15,36715,000102.4%
10月1日64,19666,00097.3%8,21010,00082.1%
9月1日49,72951,00097.5%4,3835,00087.7%


2.シグナル結果
種類商品名3,6,12ヶ月
リターン順位
12ヶ月移動平均
売買シグナル
1ヶ月
リターン
日本株式ニッセイ日経225インデックスファンド1 BUY5.1
日本債券日本債券インデックスe7 BUY-0.5
日本REITニッセイJリートインデックスファンド5 BUY-0.3
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド2 BUY4.4
先進国債券ニッセイ外国債権インデックスファンド6 BUY2.0
外国REITニッセイグローバルリートインデックスファンド3 BUY2.6
新興国株式eMAXIS新興国株式インデックス4 BUY-0.6
新興国債券eMAXIS 新興国債券インデックス8 BUY0.8


先月は日本株式も外国株式も大健闘して損益率を結構伸ばすことが出来ました。もう下落局面下と思っていたのですが意外にしぶといですね。ただありがたいことだと思います。
ただ売買のタイミングが微妙だったせいか、1ヶ月リターンほどの運用成績にはなりませんでした。この辺についてはやはりなんとか改善していきたいところですね。

そして5月末のシグナルですが、先月上位にランクインしていた新興国株式があっという間にランクダウンしまして、また
「グローバルリートが上位に戻る」
という結果になりました。この辺についてはドル高円安によって外国関連の銘柄が強めにでている影響かもしれないですね。

しかし5月の銘柄入れ替えは絶妙だったと思います。さすがレラティブストレングスといったとこでしょうか。
この調子で6月も頑張ってくれたらなと思います。
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コメント
この記事へのコメント
Kurosukeさん、こんばんは。
4位に網がけが・・・
僕はKurosukeさんほど伸びませんでした。
おそらく1位、2位で買っていて、2位だった
新興国株式が転落したことが原因でしょう。
3位まで買っていたほうが分散して結果がいい
見本ですね。
2015/06/01(Mon) 23:07 | URL  | ゼロ #tVpX4ii2[ 編集]
ゼロ 様へ
ゼロ 様

いつもコメントくださり大変ありがとうございます。
また返信が遅くなり申し訳ございませんでした。実は自分のノートPC(surface)が電源が入らなくなってしまい、再セットアップなど行ってたこともあってばたばたしておりました。

ご指摘いただきました網掛けの件直させていただきました。本当にありがとうございまいます。
さて今回は2銘柄よりも3銘柄の方が良かったという結果でしたが、おそらく今までについて2銘柄の方が調子が良いこともあったと思います。ただここ数ヶ月は3銘柄の方が良いようなのでその辺で差がついてしまったと言うことなのかもしれません。

僕なりに色々検証してみて、パフォーマンスでは本家ブログでもおっしゃっているように2銘柄の方が良いようですが、損益率の変動幅が3銘柄の方が明らかに低かったので、住宅ローン返済という僕の目的からすれば3銘柄の方が良いのかなと判断したわけです。なので運用資金がすぐに必要になるのかそうでないのかを考慮して判断するのが良いかと僕は思っております。

あとこれは僕の直感でしかないのですが、方針を色々と変える方がかえって損をしてしまうという気がします。僕も昔は競馬をしていたのですが、馬券を購入するときにころころスタンスを変えてしまうときの方が当たらないのに似た感覚です。ただこれは何も根拠があるわけではないので聞き流してください(笑)

また今後ともよろしくお願いいたします。


















































2015/06/03(Wed) 11:07 | URL  | Kurosuke #EBUSheBA[ 編集]
こんばんは。

1位の日本株が強くて少し抜けていますが、2位以下はダンゴですね。

私は確定拠出年金でレラティブ・ストレングス投資をやっていまして、拠出スケジュールの都合上、月の真ん中でシグナルを見る必要があります。
そのため月末価額ではなく、日単位でシグナルを出しているのですが、2位以下はほんとに日替わりで順位が変わっている状況です。

このような状況では、2銘柄より3銘柄のほうが有利なのかもしれませんね。
2015/06/05(Fri) 21:51 | URL  | シッピー #-[ 編集]
シッピー 様へ
シッピ-様

いつもお世話になっております。
また返信の方が大変遅くなってしまい申し訳ございませんでした。
コメントいただくとメールが配信されるようになっているのですが、そのメールに気がつかなくて。。
本当にすいませんでした。

日単位でシグナルを出すと確かに結構入れ替わったりすることはありますよね。
僕も一時期確認してみたことがあるのですが、時期によっては結構変動していた記憶があります。
なので売買のタイミングを1ヶ月に2回にしたほうがなどと考えていたこともあったのですが、売買にタイムラグが結構生じてしまうので、それもあってやめてしまいました。

売買のスピードが速ければタイミングを増やした方がより安定した投資になるのではないかと思います。最近の運用状況をみると売買のタイミングをちょっと遅れてきているような感じがしているので。先月の新興国も買ったとたん勢いが停滞したり、今月のグローバルリートも買った後下落に転じたりしているので、もう少しシグナルを早めに見極めるかつ銘柄を入れ替えるかどうかの判断指標という意味でも毎日の推移をみるのはよいかもしれませんね。

ただ2銘柄がいいのか3銘柄がいいのかは本当によくわかりません。シッピ-様のおっしゃるとおり2位以下が団子状態になっているときはいいのかもしれないです。ここ数ヶ月は3銘柄の方が良さそうな推移をしていると思いますのでそれぞれ一長一短あるのかなと思います。ただ結果論的には一番良いのは1銘柄なんですよね(笑。これはこれでもしかしたら有りなのかもしれません。

ところでシッピ-様の記事を拝見させていただき、僕も確定拠出型年金について調べてみたのですが、2017年からどうやら私のようなサラリーマンでも個人型に加入できるようになるようです。レラティブストレングスはNISAとは非常に相性が悪いのですが、拠出型年金とは相性がよさそうなのでその時になってみたら僕もこちらに切り替えてみようかなと思っております。その際にはまた色々とご教授くだされば幸いです。

また今後ともどうぞよろしくお願いします。
2015/06/12(Fri) 21:39 | URL  | Kurosuke #EBUSheBA[ 編集]
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