2014年06月01日 (日) | Edit |
今回は、月初恒例の
「レラティブ・ストレングス投資」
の運用成果を紹介します。

評価日レラティブ・ストレングス野村インデックスF新興国株式
評価額投資額損益率評価額投資額損益率
6月1日708,825546,000129.8%213,106170,000125.4%
5月1日689,167531,000129.8%201,437165,000122.1%
4月1日659,704516,000127.8%190,639160,000119.1%
3月1日664,280501,000132.6%182,910155,000118.0%
2月1日640,457486,000131.8%173,357150,000115.6%
1月1日652,445471,000138.5%184,275145,000127.1%
12月1日612,664456,000134.4%176,672140,000126.2%
11月1日576,663441,000130.8%169,602135,000125.6%
10月1日556,595426,000130.7%156,174130,000120.1%
9月3日510,077411,000124.1%149,400125,000119.5%
8月1日491,639396,000124.2%138,975120,000115.8%
7月1日483,281381,000126.8%133,727115,000116.3%
6月1日484,985366,000132.5%141,402110,000128.5%
5月1日500,657351,000142.6%133,601105,000127.2%
4月1日455,527336,000135.6%123,244100,000123.2%
3月1日394,471321,000122.9%118,05395,000124.3%
2月1日368,301306,000120.4%113,54990,000126.2%
1月1日325,806291,000112.0%101,24185,000119.1%
12月1日289,396276,000104.9%86,75880,000108.4%
11月1日265,924261,000101.9%78,39275,000104.5%
10月2日244,348246,00099.3%72,33570,000103.3%
9月1日223,962231,00097.0%63,69965,00098.0%
8月1日206,137216,00095.4%58,31660,00097.2%
7月1日188,750201,00093.9%51,89655,00094.4%
6月1日170,180186,00091.5%46,18750,00092.4%
5月1日168,334171,00098.4%47,91645,000106.5%
4月1日156,061156,000100.0%44,37940,000110.9%
3月1日139,759141,00099.1%40,10435,000114.6%
2月1日124,735126,00099.0%31,01930,000103.4%
1月1日109,514111,00098.7%23,50125,00094.0%
12月2日94,09596,00098.0%19,67020,00098.4%
11月1日79,03681,00097.6%15,36715,000102.4%
10月1日64,19666,00097.3%8,21010,00082.1%
9月1日49,72951,00097.5%4,3835,00087.7%
ここ数ヶ月はこの数字が示すように小康状態が続いておりました。ただ一時期に比べれば相場が上向く兆しのようなものも現れてきている感じがします。

次に5月末日時点のレラティブストレングスシグナルを下記に示しました。
種類商品名3,6,12ヶ月
リターン順位
12ヶ月移動平均
売買シグナル
日本株式日本株式インデックスe7 BUY
日本債券日本債券インデックスe8 BUY
日本REITeMAXIS国内リートインデックス1 BUY
先進国株式外国株式インデックスe2 BUY
先進国債券外国債券インデックスe5 BUY
外国REIT野村インデックスファンド・外国REIT3 BUY
新興国株式eMAXIS新興国株式インデックス4 BUY
新興国債券eMAXIS 新興国債券インデックス6 BUY
今月は先月SELLシグナルだった日本株も持ち直してBUYに変わってきています。
また先月お話ししたとおり、本家ブログではレラティブストレングスの投資対象を
「上位2銘柄に均等投資」
に変更したようなので、今月は
「国内リート」
「先進国株式」

の2銘柄に均等投資していきたいと思います。

購入対象銘柄を3銘柄から2銘柄に変えたことで、どのように変わるのでしょうか。
今月はそれを見守っていきたいと思います。
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コメント
この記事へのコメント
Kurosuke様
Kurosukeさん、こんにちは
ご無沙汰しています。

僕も投資には興味がありましたが優柔なので、
計算結果で判断するこの方式はいいなと思いました。
本家様の記事も見つつの確認なのですが、
6/1の評価の場合、5/31の夜にでも
2014/5~2013/6までの12ヶ月移動平均と
2014/5~2013/4までのリターン順位を求めているのでしょうか?

また、BUYやSELLだけの場合、5/31に成行注文、
SELL+BUYの場合、5/31にSELLの成行注文、
成立後にBUYの成行注文などされているのでしょうか?

PS
僕も最近、ブログを始めました。
固定的なテーマなどはありませんが、のんびりやろうと思っています。
2014/06/07(Sat) 11:01 | URL  | ゼロ #tVpX4ii2[ 編集]
ゼロ 様へ
ゼロ 様

いつもお世話になっております。
こちらこそご無沙汰しております。

私も優柔でこのように機械的に売却ができるこのシステムは本当に気に入っております。

ご質問いただいた件ですが、詳細については本家ブログ(http://etftrendfollow.seesaa.net/)をご参照いただきたいのですが、僕はおっしゃるとおり月末に移動平均とリターン順位を計算しております。まず自分の投資対象をヤフーファイナンスで登録をしておいて、そこから自分でまとめたエクセルに数値を入力すると、BUY、SELLと順位が出るように関数を作成して管理しています。

また注文ですが基本的には31日に発注を行っていますが、ご指摘の通り入れ替えの場合は、売却が済んでから注文をしています。そのため微妙なタイムラグが発生していますのです。本当は余剰資金があれば、売却と購入を同時にできるのですが、そこまではやっておりません。

最近ブログを始めたのですね。確かにのんびりやるのが長続きの秘訣なのかなと最近改めて感じております。
ご拝見させていただいたのですが、色々と私の興味があることとかぶりまして、楽しく見させていただきました。

生命保険確かに勧誘すごいですよね(笑)
ただもう僕も年をとり、あまり声がかけてくれなくなりました。声をかけられても契約のつもりはないのですが(笑)

今後ともよろしくお願いいたします。
2014/06/08(Sun) 17:22 | URL  | Kurosuke #EBUSheBA[ 編集]
Kurosuke様
Kurosukeさん、こんばんは

ありがとうございます。

まだ楽天証券開設中なので、始めるのは今月末分からの評価になりそうです。

本家様も2銘柄に方針転換しているようですね。
なので、初回に各15,000、以降5,000ずつの積み立てのような形でやっていこうかなと考えております。

また、わからないことがあったらお教えください。

こちらは一貫性のないブログですが楽しんでいただければ幸いです。

今後ともよろしくお願いいたします。
2014/06/08(Sun) 21:06 | URL  | ゼロ #tVpX4ii2[ 編集]
ゼロ 様へ
ゼロ 様

早速のコメント大変ありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いいたします。

ブログについてはあまりテーマを定めずにやっていった方が
長続きするような気がしています。
また今後とも拝見させていただきますね。

今度ともよろしくお願いいたします。
2014/06/10(Tue) 19:35 | URL  | Kurosuke #EBUSheBA[ 編集]
こんばんは
Kurosukeさん、こんばんは

楽天証券も開設したので来月月初に向けて
準備を始めています。

本家様の内容もみながら調べていますが、
前回の解釈は間違っていたような気がしています。

5/31の評価の場合
2014/5~2013/6までの12ヶ月移動平均と
2014/5~2013/5までのリターン順位ですね。

2013/5を2013/4と間違えていました。

今後ともよろしくお願いいたします。
2014/06/14(Sat) 22:07 | URL  | ゼロ #tVpX4ii2[ 編集]
ゼロ 様へ
ゼロ様

いつもコメントありがとうございます。
またご返信が遅くなりまして申し訳ございませんでした。

ゼロ様のおっしゃるとおり、5/31の評価の場合は
2014年の2月末と2013年の11月末と5月末の値をみて判断いたします。

楽天証券は取り扱いファンドが多いのでしょうか?
僕が始めたときはまた取り扱いファンドが少なくSBI証券が一番豊富だったので、そこで行っておりますが、いまはどこも取り扱いが豊富なので、どこでも良さそうな感じですよね。

うまく投資ができるとよいですね!
また今後とも情報交換できれば幸いです。
今後ともよろしくお願い致します。
2014/06/16(Mon) 22:18 | URL  | Kurosuke #EBUSheBA[ 編集]
ゼロ 様へ
> 5/31の評価の場合
> 2014/5~2013/6までの12ヶ月移動平均と
> 2014/5~2013/5までのリターン順位ですね。

詳細は本家ブログで僕がしつこく質問をしました(笑)。
ゼロ様の認識の通りですね。

5月末評価6月1日投資分は、
2013年5月~2014年5月の合計13ヶ月で考えるのだそうです。
3ヶ月リターン:2014年5月/2014年2月 -1
6ヶ月リターン:2014年5月/2013年11月 -1
12ヶ月リターン:2014年5月/2013年5月 -1
リターンの平均:上記3つの平均

12ヶ月移動平均:2013年6月~2014年5月の単純加算平均

僕も RANK や IF を使ったエクセルのテーブルを作成しました。
Yahoo ファイナンスにポートフォリオを登録しておいて、月末に数値をコピペすると、リターン一覧を表示して、自動的に Buy or Sell を判定してくれます。
ついでに、順位1と2のファンド名を、黄色く表示してます。

どこかにエクセルテーブルが落ちてたら便利なのですが(笑)、さすがに期待できるべくもなく、あきらめて作りました。
一度作ってしまえば、あとは毎月の更新だけですから便利ですね。

SBI 証券は(楽天も同じかもしれませんが)、ファンドの売却指示を出しても、2日くらい売れないことがあり、乗り換えに関しては2~3日のラグが生じますが、これも長い目では気にならない差なのかもしれません。
2014/06/17(Tue) 20:34 | URL  | GO #qjsITxmk[ 編集]
GO様へ
ありがとうございます。

僕も本家様のブログとKurosuke様のブログを行ったりきたり勉強させていただいています。

Excelは作成しました。
ポートフォリオも作成済みですが、日付を選択するのが面倒なのでURLをなんとか生成できないかなと思っています。

楽天証券は楽天銀行の口座を持っているという流れで、
SBIも保有はしているのですが、5,6年ログインもしていません(汗
2014/06/17(Tue) 23:33 | URL  | ゼロ #tVpX4ii2[ 編集]
URLですか
ゼロ様

Yahoo ファイナンスのURLって、例えば「64311104 日本株式インデックスe」の2013年5月~2014年5月の月間・時系列は下記のようになりますね。

http://info.finance.yahoo.co.jp/history/?code=64311104&sy=2013&sm=5&ey=2014&em=5&tm=m

当然、この "2013" "5" "2014" "5" を毎月自動更新してくれれば良いわけです。
マクロ書けばこれを更新して、直接データを叩いて取ってくるまで出来るのかな、と思いますが、そこまでする能力はありません。

あ、でもエクセルのテーブルに上記のURLを全てのファンド分書き込んでおいて、毎月自力で「月」(と時々「年」)を更新してクリックすれば、少なくともデータは簡単に表示できそうですね。

良いヒントを頂きました。
早速エクセルのテーブルに追記してみます。

2014/06/18(Wed) 16:55 | URL  | GO #qjsITxmk[ 編集]
GO様とゼロ様へ
GO様とゼロ様

お二人ともいつもお世話になっております。
ファンド仲間が増えていくのはとてもうれしいです。

EXCELが作成できればあとは月末に金額を入力するだけですから楽ですよね。
僕はエクセルに月末の基準価格を消さずに残しておいて、月末に最新の基準価格をシートに挿入すれば、
順位とBUYSELLが計算できるようにしております。

あと僕がちょっと気になっていることなんですが、yahooファイナンスは金額の更新が若干遅くて、月末が休日であれば、ゆっくりと計算すれば良いのですが、月末が平日だと早く売買の注文をいれたいのでyahooファイナンスではなく、本家のホームページ(http://emaxis.muam.jp/)をみる必要があるんですよね。

なにもそこまで急いで売買を入れる必要はないのかもしれないですが、GO 様のおっしゃるとおり売買に2~3日のラグが出てしまうので、少しでもずれをへらすべく仕方なしにやってます。
もっと良い方法があるのかもしれません。

なにはともあれ、今後ともよろしくお願いいたします。
2014/06/18(Wed) 20:35 | URL  | Kurosuke #EBUSheBA[ 編集]
GO様

URL作成はマクロを使わずともHYPERLINKという関数で生成可能です。
可変になる年月をセルの値にしてしまえばよいのです。
以下のような感じです。

=HYPERLINK("http://info.finance.yahoo.co.jp/history/?code=64311104&sy="&A17&"&sm="&B17&"&ey="&A17+1&"&em="&B17&"&tm=m
")

A17のセルに2013、B17に5と入れます。
翌年はA17+1、月は同じ値なのでそのままですね。

週末にでもシートに実装しようと思います。

いろいろわからないこともでてくるかと思いますが、
皆様これからもよろしくお願いいたします。

2014/06/18(Wed) 21:17 | URL  | ゼロ #tVpX4ii2[ 編集]
ゼロ様

ありがとうございます。
実は先のコメントを書いたあと、関数でできるんじゃないかな、と HYPERLINK を見ていました。
全く同じなのですが、ファンド分コピペしますので、セルの指定は絶対参照で、"&$A$17&" にしました。

簡単な事だったのですが、これでデータ取りがかなり楽になりました。
ヒントをありがとうございました。
2014/06/18(Wed) 21:50 | URL  | GO #qjsITxmk[ 編集]
Kurosuke様

来月から始めようと準備していますが、
結果を自分のブログの記事にしたいと思っています。

Kurosuke様のブログを紹介させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか?

よろしくお願いいたします。
2014/06/22(Sun) 12:47 | URL  | ゼロ #tVpX4ii2[ 編集]
ゼロ様へ
ゼロ様

コメントありがとうございます。
ついに来月から始動されるのですね!

ブログご紹介の件、是非ともよろしくお願い致します。
また私の方もゼロ様のブログのリンクをご掲載させていただければと思うのですが、よろしいでしょうか?

これからも色々と情報交換できるとありがたいです。
今後ともよろしくお願い致します。
2014/06/22(Sun) 22:35 | URL  | Kurosuke #EBUSheBA[ 編集]
Kurosuke様

紹介の件、ありがとうございます。

リンクについてもありがとうございます、
まとまりのないジャンルで投稿しておりますが
よろしくお願いいたします。

こちらもKurosuke様のリンクを掲載させて
いただいてもよろしいですか?

こちらこそ今後とも情報交換できればと思います。
よろしくお願いいたします。
2014/06/22(Sun) 23:47 | URL  | ゼロ #tVpX4ii2[ 編集]
ゼロ 様へ
ゼロ 様

早速のコメントありがとうございます。
今さっきリンクを張らせていただきました。
ありがとうございます。

私のブログについてもリンクを掲載していただけるということで
大変ありがとうございます。是非ともよろしくお願いいたします。

また今後ともよろしくお願いいたします。
2014/06/25(Wed) 21:13 | URL  | Kurosuke #EBUSheBA[ 編集]
Kurosukeさん、こんばんは

yahoo!ファイナンスの値を計算して
注文してみました。

初注文なのでわからないことだらけですが、
約定日が明日ではなく、2日とか、3日とか
表示されました。
こういうものなんですかね???

まだまだ模索しながらになりそうですが、
今後ともよろしくお願いいたします。
2014/06/30(Mon) 23:45 | URL  | ゼロ #tVpX4ii2[ 編集]
一部入れ替えですね
ゼロ様

選択しているファンドによって、微妙に結果が変わるのでしょうが、僕のポートフォリオでは、国内リートが2位に落ちて、グローバルリートが3位から1位に返り咲き、外国株式が3位転落で、一部入れ替えとなりました。

国内リートと外国株式の差は僅かで、4位との差はそこそこありますから、現状ではこの3つが3強なのでしょう。
国内株式が、意外に弱いなぁ、と感心を持っています。

2014/07/01(Tue) 12:08 | URL  | GO #qjsITxmk[ 編集]
GOさん、こんばんは

その順位でこちらもあっています。

実はエクセルの式に間違いがありまして、
取り消そうとしたところ、先進国株式は約定と
いうステータスで取り消しできませんでした。

ですので、今月は1位と3位ということになりそうです。

前途多難です。

GOさんの答えをみて答えあわせをしてよかったです。
ありがとうございます。


2014/07/01(Tue) 20:48 | URL  | ゼロ #tVpX4ii2[ 編集]
エクセルの式
ゼロさん こんばんは。

先進国株式は、当日に購入約定ですか。そういえばそうかも。
でも僕の先進国(外国)株式は、まだ売却できていません。

さて、エクセルですが。
僕の場合、3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月の各リターンを出して、その AVERAGE を出しています。

C5:2014/6 基準価額
C8:2014/3
C11:2013/12
C17:2013/6  として、
3ヶ月リターン=(C5/C8)-1=C19
6ヶ月リターン=(C5/C11)-1=C20
12ヶ月リターン=(C5/C17)-1=C21

リターンの平均=AVERAGE(C19:C21)

12ヶ月移動平均=AVERAGE(C5:C16)=C25
(C17 じゃぁないんですよね、これが)

判定:=IF(C5>=C25,"Buy","Sell")

このセットを各ファンドごとに用意してます。

あとは、ファンド名や判定とともに、別表にして、一覧表示して、各「リターンの平均」を RANK 関数で順位付けしています。
さらに「書式」の「条件付き書式」で、順位が1位・2位だとセルを黄色のパターンで網掛け・塗りつぶししています。

エクセルを良く分かっていらっしゃるゼロさんなら、この説明で十分だろうと思いますが、実際はもっとスマートにやることができるんじゃないか、とも思います。

いつも Kurosuke さんが答えを下さいます。
答え合わせはきっとそこでもできることでしょう。
2014/07/01(Tue) 22:03 | URL  | GO #qjsITxmk[ 編集]
GOさん、こんばんは。

そんなイメージです。

僕のブログでも紹介しています。
残念ながら式まではさらしていませんが、
まさにそのような式ですね。

皆様の意見が持ち寄れて助かります。
2014/07/01(Tue) 22:40 | URL  | ゼロ #tVpX4ii2[ 編集]
ゼロ様 へ
ゼロ様

いつもお世話になっております。
昨日はちょっと遠方へ出かけていて疲れてしまい、記事が更新できなかったのですが、僕も1位が先進国リート2位は国内リートとなったので、組み替えとなりました。
今日中には更新したいと思います。

注文については、大体約定は2~3日後のことが多いです。日本系の投信は比較的早く約定されますが、外国系の物は遅いことが多いです。なので銘柄入れ替えになると売却から再購入まで1週間以上かかってしまうこともあるんですよね。どうにか早く入れ替えられればいいのですが。。。

また購入する銘柄を間違えてしまったということですが、今回は差もわずかですし、あまり影響がないとおもいます。

また今後ともよろしくお願いいたします。
2014/07/02(Wed) 07:25 | URL  | Kurosuke #EBUSheBA[ 編集]
GO 様へ
GO様

いつもお世話になっております。
僕も同じような結果になりまして、銘柄を入れ替えることになりました。銘柄を入れ替えるのはちょっと面倒なのでできればそうならないほうがうれしいのですが、そんなことは言ってられないですよね(笑

ちなみに僕もエクセルは同じような感じです。
確かにもっとスマートにできそうな気がしないでもないですが、月に1回のことなのでとりあえずは今の状態で満足してます。

昨日は家に帰って疲れて寝てしまったので、今日中には記事を作成したいと思っています。

今後ともよろしくお願いいたします。
2014/07/02(Wed) 07:32 | URL  | Kurosuke #EBUSheBA[ 編集]
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