2013年10月01日 (火) | Edit |
今回は、毎月恒例の
「レラティブ・ストレングス投資」
の運用成果を紹介します。

評価日レラティブ・ストレングス野村インデックスF新興国株式
評価額投資額損益率評価額投資額損益率
10月1日556,595426,000130.7%156,174130,000120.1%
9月3日510,077411,000124.1%149,400125,000119.5%
8月1日491,639396,000124.2%138,975120,000115.8%
7月1日483,281381,000126.8%133,727115,000116.3%
6月1日484,985366,000132.5%141,402110,000128.5%
5月1日500,657351,000142.6%133,601105,000127.2%
4月1日455,527336,000135.6%123,244100,000123.2%
3月1日394,471321,000122.9%118,05395,000124.3%
2月1日368,301306,000120.4%113,54990,000126.2%
1月1日325,806291,000112.0%101,24185,000119.1%
12月1日289,396276,000104.9%86,75880,000108.4%
11月1日265,924261,000101.9%78,39275,000104.5%
10月2日244,348246,00099.3%72,33570,000103.3%
9月1日223,962231,00097.0%63,69965,00098.0%
8月1日206,137216,00095.4%58,31660,00097.2%
7月1日188,750201,00093.9%51,89655,00094.4%
6月1日170,180186,00091.5%46,18750,00092.4%
5月1日168,334171,00098.4%47,91645,000106.5%
4月1日156,061156,000100.0%44,37940,000110.9%
3月1日139,759141,00099.1%40,10435,000114.6%
2月1日124,735126,00099.0%31,01930,000103.4%
1月1日109,514111,00098.7%23,50125,00094.0%
12月2日94,09596,00098.0%19,67020,00098.4%
11月1日79,03681,00097.6%15,36715,000102.4%
10月1日64,19666,00097.3%8,21010,00082.1%
9月1日49,72951,00097.5%4,3835,00087.7%

9月はオリンピックの開催が東京で決まった影響もあって、リートが特に好調で損益率を大きく上げることができました。先月
「先進国リートを全額売却、国内リートを新たに購入」
というシグナルになったことがばっちりはまりました!

また9月末日時点のレラティブストレングスシグナルを下記に示しました。
種類商品名3,6,12ヶ月
リターン順位
12ヶ月移動平均
売買シグナル
日本株式日本株式インデックスe1 BUY
日本債券日本債券インデックスe8 BUY
日本REITeMAXIS国内リートインデックス3 BUY
先進国株式外国株式インデックスe2 BUY
先進国債券外国債券インデックスe5 BUY
外国REIT野村インデックスファンド・外国REIT6 BUY
新興国株式eMAXIS新興国株式インデックス4 BUY
新興国債券eMAXIS 新興国債券インデックス7 BUY

今月は久しぶりに銘柄の入れ替えはなしです。この3つのファンドの評価額のバランスが結構ずれていましたので、今回は毎月積立分の15,000円を
「先進国株式に全額投資してリバランス」
をしました。これでかなり綺麗な分散投資の状態に戻すことができました。

相場の状況も悪くは無い状況が続いていますので、今後に期待したいと思います。
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コメント
この記事へのコメント
リバランス
国内リートは結構強かったですね。

レラティブ・ストレングスは上位3つに分散投資しますが、当然損益にばらつきが出ますから、いずれ3つが同等評価額にならなくなります。
リバランスが必要なのかな、と思ってはいるのですが、一方で他より利益が載っているのは強いファンドですから、リバランスせずそのまま伸ばすのが良いのかな、とも思います。

どちらが良いんでしょうね。悩んでいます。
2013/10/02(Wed) 11:55 | URL  | GO #qjsITxmk[ 編集]
GO 様へ
GO 様

いつもコメントありがとうございます。
国内リートはオリンピックの開催決定と重なってかなりラッキーでした。
オリンピック効果は結構すごかったですね。

リバランスの件ですが、以前であれば絶対したほうがいいといったニュアンスでどこでも紹介されていましたが、最近では必ずしもそうではないようですね。リバランスを繰り返すとそれだけ手数料もかかりますし、僕も積極的なリバランスはなにより面倒ですし、やらない派です。

ただレラティブストレングスの基本方針が均等投資だということと、シグナルが強いものほど今は伸びがいまいちでもこれから伸びて来るという可能性も高そうなので、今回の様にタイミングが合えばリバランスして行こうかなと考えています。

でも確かに悩みますよね^^
今後ともよろしくお願いいたします。
2013/10/03(Thu) 20:38 | URL  | Kurosuke #EBUSheBA[ 編集]
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