2013年05月02日 (木) | Edit |
今回は、毎月恒例の
「レラティブ・ストレングス投資」
の運用成果を紹介します。

評価日レラティブ・ストレングス野村インデックスF新興国株式
評価額投資額損益率評価額投資額損益率
5月1日500,657351,000142.6%133,601105,000127.2%
4月1日455,527336,000135.6%123,244100,000123.2%
3月1日394,471321,000122.9%118,05395,000124.3%
2月1日368,301306,000120.4%113,54990,000126.2%
1月1日325,806291,000112.0%101,24185,000119.1%
12月1日289,396276,000104.9%86,75880,000108.4%
11月1日265,924261,000101.9%78,39275,000104.5%
10月2日244,348246,00099.3%72,33570,000103.3%
9月1日223,962231,00097.0%63,69965,00098.0%
8月1日206,137216,00095.4%58,31660,00097.2%
7月1日188,750201,00093.9%51,89655,00094.4%
6月1日170,180186,00091.5%46,18750,00092.4%
5月1日168,334171,00098.4%47,91645,000106.5%
4月1日156,061156,000100.0%44,37940,000110.9%
3月1日139,759141,00099.1%40,10435,000114.6%
2月1日124,735126,00099.0%31,01930,000103.4%
1月1日109,514111,00098.7%23,50125,00094.0%
12月2日94,09596,00098.0%19,67020,00098.4%
11月1日79,03681,00097.6%15,36715,000102.4%
10月1日64,19666,00097.3%8,21010,00082.1%
9月1日49,72951,00097.5%4,3835,00087.7%

相変わらず国内、海外ともにリートの調子はよく、国内株式についても引き続き状況は良かったことから、今月もレラティブ・ストレングスの運用成績は
「142.6%と大幅上昇」
となりました。一方で新興国株式ですが、127.2%と上昇はしているのですが伸びのペースは若干鈍く現状では日本を含めた先進国の方が好調のようです。

ただ運用の様子を見てみると若干ではありますが、国内リートの伸びが鈍化している傾向にあります。
もしかしたら来月には状況が一変している可能性も無きにしも非ずなのでその辺については注意深くみまもっていきたいと思っています。

さてこのレラティブ・ストレングス投資も初めて1年半が経とうとしていますが、この投資方法のメリットの一つに、
「投信の売り時買い時が機械的なので判断を迷わない」
ことがあります。僕は比較的売り時買い時が自分で決断できない、優柔不断な面があるのでこの投資方法はそういった面でも僕に非常にあっていると感じています。

そういったこともあり、先月利益確定で売却したさわかみファンドの売却金を一部レラティブ・ストレングス投資にまわしてみることにしました。こちらの分については、わかりにくくなってしまうので、この記事では取り上げませんが「我が家の資産状況」の方で適宜取り上げていきたいと思っています。

来月はまたどうなるかわかりませんが、この調子が続いてくれればと願っております。
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コメント
この記事へのコメント
レラティブ・ストレングス投資の計算ツール
こんにちは、Kurosuke様
いつも楽しく拝見をしております。
以前、通信費の削減でコメントをさせて頂いたザビエルと申します。(Galaxy Note2台でMNPをして、通話用回線はiモードも契約をせず、キャリアメールは使わないというパターンでコメントさせていただいた者です。)
最近は、MNPによる大きな値引きがないので、以前ほど旨みは無くなりましたが、この秋10月のSBからドコモへの転入をどのようにしようか、画策しております。
 さて、Kurosuke様のレラティブ・ストレングス投資(RS投資)ですが、出典元のブログも拝見し、大まかな理屈は理解しました。相対的に強い、勢いのあるファンドを購入するというものですね。ここで、いくつか疑問があります。基本はバイアンドホールドだと思いますが、シグナルの表には、BUYとSELLが出ていますが、運用途中に売却することはあるのですか?また、シグナルはエクセル等で騰落率を入れれば自動的に計算をするシートなどを作っているのですか?騰落率のデータはどこから持ってくるのですか?
以上3点のご回答をお願いします。
2013/05/13(Mon) 16:06 | URL  | ザビエル #mQop/nM.[ 編集]
追伸
私の携帯契約は次の通りです。Kurosuke様のブログも参考にして作ったのは、
通話回線は
Xiにねん780円
かけホーダイ 700円
パケホーダイW 2100円
月々サポート ▲3255円
iモード契約なし
ガラケーにて運用
以上 325円

データ通信
プラスXi割 3980円
モペラU 525円
月々サポート ▲3255円
SIMFREE iPadminiで運用
以上1250円

合計、1575円(ドコモ)
その他、SBは見守りケータイをSIMFREEガラケーで
運用していますので、ホワイトプランも0円でOKです。
SIMFREEガラケーはドコモのガラケーをショップでSIMロック解除できます。

また、iphone4SはGPP等のアダプターを付ければ、SBでもAUでもSIMロック解除できます。

最近はiijmio等のMVNOに注目です。

参考までに。
2013/05/13(Mon) 16:41 | URL  | ザビエル #mQop/nM.[ 編集]
ザビエル 様へ
ザビエル 様

大変ご無沙汰しております。
以前は携帯電話の購入報告をしていただいてありがとうございました。
キャリアメールを使用しないのであればザビエル様の様にipadやiphoneでSIMフリー化してドコモで使用するのもよさそうですね。貴重な情報ありがとうございました。

さてレラティブストレングスの件ですが、SELLシグナルの時点で全部売却します。極端な話全部SELLシグナルになった場合は現金で保持です。以前日本債券以外全部SELLシグナルだったのですが、そのときは投資金額全部を日本債券にしておりました。

またご指摘の通りエクセルで計算をしております。投信の基準価格はyahooファイナンスで確認できますので、この基準価格を基にエクセルで騰落率を計算しております。

他に気になる点がございましたら、遠慮なくご質問いただければと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
2013/05/13(Mon) 20:52 | URL  | Kurosuke #EBUSheBA[ 編集]
勘違いしていました
Kurosuke様
早速のRES、ありがとうございます。ドコモは4月より割引きの方針が変わり、それ以前のような格安回線を作るのは不可能になりました。(ユーザーにとっては、残念ですが、本来の姿だと思います。)

さて、RS投資については、私の認識が間違っていました、というか勉強不足でした。
もういくつか、教えてください。
ファンドの12か月移動平均というのは、そのファンドの過去12カ月分の平均価格でいいですよね?
BUY,SELLの判断は、当月のファンドの価格がこの移動平均を上回るか、下回るか、ということで良いのですね?

この状態で、BUYが4つ、SELLが2つあるなら、SELLを売却し、(さらに追加資金を投資するならそれも加え)、BUYの上位3ファンドに均等に投資するわけですね。
この場合、4番目のBUYはそのままホールドですね?
2013/05/14(Tue) 00:40 | URL  | ザビエル #mQop/nM.[ 編集]
ザビエル 様へ
ザビエル 様

返事が遅くなり申し訳ございませんでした。
確かに4月以降月々サポートが下がってしまって以前の様に安くは運用できなくなりましたね。
とはいえ、まだ他社に比べれば全然安いので検討の余地はあると思います。

さてご質問の件ですが、レラティブストレングスは常に上位3銘柄を持つ形になるので、BUYが4つ、SELLが2つの場合は、上位3銘柄で均等所持して、4つ目のBUYは売却するようにします。
しかしBUYが1つないし2つしかない場合は、3つ所持しないで1または2で所持する形になります。
説明が足りず申し訳ございませんでした。

他に気になる点がございましたら、遠慮なくご質問いただければと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
2013/05/15(Wed) 20:45 | URL  | Kurosuke #EBUSheBA[ 編集]
ありがとうございました。
Kurosuke様
たびたび詳しい解説、ありがとうございました。
念のため、確認です。SELL,BUYは当月の「ユニットの価格」が12カ月移動平均の「ユニット価格」を下回る、上回るということで合っていますか?

私は株のサヤ取りという投資をメインにやっているのですが、資産が株にばかり偏るのを防ぎたくて、質問をさせていただきました。もしご興味がありましたら、紹介します。
2013/05/15(Wed) 23:50 | URL  | ザビエル #mQop/nM.[ 編集]
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